Особливості та застосування індикатора фракталів на Форекс
- Суть і особливості фракталів
- Установка і настройка індикатора
- Торгівля по фракталу
- Стратегія Fractals + Alligator
- Стратегія Білла Вільямса Profitunity
- висновок
Фрактал - це індикатор технічного аналізу , Розроблений відомим американським трейдером Біллом Вільямсом для його унікальної торгової стратегії Profitunity. Однак індикатор, створений Вільямсом, лише позначає фрактали на графіку, не виконуючи ніяких додаткових обчислень, тому, теоретично, будь-який трейдер може і сам знайти ці патерни «на око». Але що ж таке фрактал, як саме він визначається на графіку, і в чому його користь для трейдера?
Зміст:
Суть і особливості фракталів
Фрактал як патерн - це п'ять або більше свічок, як мінімум одна з яких є локальним мінімумом або максимумом. Наприклад, це може бути п'ять свічок, серед яких третя за рахунком (середня) буде найвищою.
Індикатор Fractals Білла Вільямса визначає такі патерни в автоматичному режимі, і виводить їх на графік.
Але навіщо ж взагалі визначати ці локальні мінімуми і максимуми?
Справа в тому, що кожна така вершина або западина є для трейдерів чимось на зразок знаковою позначки, орієнтира, до якого тренд буде прагнути надалі, але подолати який буде не так просто. В цьому плані фрактали схожі на ключові рівні (які часто будуються саме за локальним мінімум і максимумів).
Під час укладання угоди трейдер буде аналізувати поведінку ціни по відношенню до фракталу. Наприклад, якщо ціна йде вгору і піднімається вище останньої локальної вершини, це говорить про те, що тренд досить сильний, щоб пройти ще певну відстань, тому доцільно відкривати позицію на покупку.
Установка і настройка індикатора
Індикатор Fractals встановлюється на графік за стандартною схемою, що і інші технічні інструменти платформи MetaTrader 4 . Найпростіше це зробити через кнопку «Індикатори» в верхньому меню терміналу.
настройки інструменту мінімальні: можна лише вибрати колір і розмір значка фрактала, а також таймфрейме, на яких він не буде відображатися.
Після того, як індикатор встановлений на графік і налаштований, можна приступати до торгівлі на CFD .
Торгівля по фракталу
Найпростіша стратегія торгівлі полягає у вході в ринок на пробій фрактала. Торгівля ведеться наступним чином:
- Коли ціна піднімається вище останнього висхідного фрактала, відкривається угода на покупку.
- Коли ціна опускається нижче останнього спадного фрактала, відкривається угода на продаж.
У кожній угоді обов'язково встановлюється стоп лосс (наприклад, на протилежній тіні сигнальної свічки). Тейк-профіт можна встановити в співвідношенні 3: 1 до стопу, або виходити з протилежного сигналу.
Однак, на жаль, торгівля за одними тільки фракталам навряд чи буде приносити стабільний прибуток. Цей індикатор дає досить багато хибних сигналів навіть в тренді, а у флеті торгівля по ньому і зовсім зводиться до постійного виходу за стоп-лосс . Для того, щоб зробити торгівлю ефективної і прибуткової, необхідно доповнити систему іншим інструментами, які будуть виконувати роль фільтра і знижувати кількість помилкових входів.
Стратегія Fractals + Alligator
Для того, щоб поліпшити торговельну стратегію, додамо в неї ще один індикатор Білла Вільямса, Alligator. Таким чином ми отримаємо спрощену версію стратегії Вільямса, яку він описує в своїх книгах серії «Торговий хаос».
індикатор Алігатор являє собою три ковзаючі середні різних періодів, нанесені на графік з деяким зрушенням вперед. У період флета ковзаючі переплітаються між собою, застерігаючи трейдера від помилкових входів в ринок. При тренді лінії Алігатора розходяться подаючи сигнал про сприятливу ситуацію для відкриття операції.
Вхід на покупку по стратегії можна здійснювати при дотриманні наступних умов:
- Лінії Алігатора поступово розходяться після флета.
- Ціна перебуває вище червоної лінії індикатора.
- Відбувається пробою висхідного фрактала.
Угоди на продаж відкриваються, якщо:
- Лінії Алігатора поступово розходяться після флета.
- Ціна перебуває нижче червоної лінії індикатора.
- Відбувається пробою спадного фрактала.
Вихід з угоди можна здійснювати як за фіксованими стоп лосс і тейк профітом, так і з використанням трейлинг-стопа. В оригінальній стратегії Білла Вільямса пропонується самостійно підтягувати стоп лосс по червоній лінії індикатора, однак, як видно на скріншоті вище, вихід по червоній лінії може виявитися передчасним, і позбавити трейдера можливості взяти прибуток від сильного тренда повністю.
Стратегія Білла Вільямса Profitunity
На закінчення розглянемо професійну стратегію з використанням фракталів - Profitunity Білла Вільямса. Варто зазначити, що існує кілька версій цієї стратегії: крім індикаторів, які трейдера розробив самостійно, в ранніх версіях використовувався свічковий аналіз і навіть класичні осцилятори. Ми розберемо одну з останніх версій, що включає в себе два вже розглянутих вище індикатора, а також а також два осцилятора - Awesome Oscillator і Accelerator Oscillator.
За версією самого Білла Вільямса, один з цих індикаторів відображає швидкість ринку (тренду), а другий - його прискорення. Використання інструментів допоможе отримати від однієї і тієї ж угоди додатковий прибуток.
Угоди на покупку по стратегії Profitunity відкриваються при дотриманні наступних умов:
- Ціна перебуває вище червоної лінії Алігатора.
- Стався пробій фрактала вгору.
- Останні два стовпці Awesome Oscillator - зелені.
- Останні три стовпці Accelerator Oscillator - зелені.
Угоди на продаж відкриваються в дзеркальних умовах.
Для збільшення прибутку система передбачає відкриття додаткових угод при пробої інших фракталів в напрямку угоди. Докуповування можна здійснювати як тим же лотом, так і зменшеним з певним коефіцієнтом. Таким чином протягом одного тренда може бути зроблено до 10 докуповувань, що дозволяє збільшити прибуток до 5 раз в разі вірного прогнозу.
Вихід з угоди в даному випадку здійснює по червоній лінії Алігатора. Установка жорстких стоп лосс і тейк профіту позбавляє можливості збільшення прибутку, що суперечить меті даної системи.
висновок
Фрактал - приклад індикатора, який потрібно використовувати тільки в зв'язці з іншими технічними інструментами. Поодинці він практично не потрібен, і навіть шкідливий для торгового рахунку, але в професійній торговельній системі може приносити більший прибуток, чого доказом є успіх Profitunity і чималі статки її автора Білла Вільямса.
Торгівля на фінансових ринках пов'язана з високим рівнем ризику для капіталу. Для того, щоб знизити ризики, рекомендується чітко слідувати правилам мані-менеджменту і завжди встановлювати Stop Loss. Всі рішення, які приймає трейдер при роботі на Форекс є його особистою відповідальністю.
Але що ж таке фрактал, як саме він визначається на графіку, і в чому його користь для трейдера?Але навіщо ж взагалі визначати ці локальні мінімуми і максимуми?